基于A(yíng)RIMA模型的河南省能源需求量預測

2010年安陽(yáng)師范學(xué)院學(xué)報41基于A(yíng)RIMA模型的河南省能源需求量預測任歡(安陽(yáng)工學(xué)院數理學(xué)院,河南安陽(yáng)455000[摘要]利用 ARIMA模型對1979-2009年河南省能源需求總量數據進(jìn)行分析,結果表明河南省能源需求總量在做短期預測時(shí)ARIMA(2,2.,4)模型是合理的.此模型可為河南省制定節能政策用提供可靠依據。[關(guān)鍵詞]ARIMA模型;河南省;能源需求;預測[中圖分類(lèi)號]0212[文獻標識碼]A[文章編號]1671- 5330(2010)05- 0041-03改革開(kāi)放以來(lái),河南省的經(jīng)濟發(fā)展取得了令缺省默認條件，中心化ARMA(p,q)模型可以簡(jiǎn)人矚目的成就,同時(shí)也應注意到這段時(shí)期的經(jīng)濟快速發(fā)展是以能源的高消耗為代價(jià)的。資源有一Ber-g,引入延遲算子,ARMA(p,q)模型可以限,能源供應安全問(wèn)題成為一個(gè)值得我們思考的簡(jiǎn)記為:a(B)X,= 0(B)en,其中a(B)=1-aB-問(wèn)題。能否對未來(lái)能源需求做出一個(gè)準確的預.-a,BP為p階自回歸系數多項式,日(B)=1-.測,成為我們合理制定經(jīng)濟發(fā)展政策和能源安全βB--β.B°為q階移動(dòng)平均系數多項式。利用政策的一個(gè)重要環(huán)節。本文利用時(shí)間序列分因為只有平穩的時(shí)間序列才可以直接建立析和預測的方法，給出河南省能源需求的ARI-ARMA模型,若為非平穩的序列,則需要考慮對MA模型,并進(jìn)行分析預測。數據做處理,通過(guò)d階差分等方法使序列滿(mǎn)足平穩性的要求。假設{x}為非平穩序列,經(jīng)過(guò)d階1 ARIMA 模型簡(jiǎn)介差分后平穩,記為Y,=V°X,則平穩序列{Y,}可ARIMA模型全稱(chēng)為差分自回歸移動(dòng)平均模以建立ARMA模型:a(B)Y.=0(B)e,.而原序列型( Autoregressive Integrated Moving Average{X,}可以表示為ARIMA(p,d,q)模型:a(B)Model),是由博克思(Box)和詹金斯(Jenkins)于V°X, =0(B)e. ,其中{e,}為零均值白噪聲序列,B20世紀70年代初提出的一著(zhù)名時(shí)間序列預測方是后裔算子,V“=(1-B)“是d階差分。由此可法,又被稱(chēng)為B-J模型。知,ARIMA模型是ARMA模型的推廣, 是經(jīng)過(guò)ARIMA模型有三種基本類(lèi)型:自回歸模型d階差分變換的ARMA模型。ARIMA模型可(AR(p))、移動(dòng)平均模型(MA(q))以及自回歸移動(dòng)用于非平穩時(shí)間序列預測。平均模型(ARMA(p,q)),其中ARMA(p,q)模型2 ARIMA 模型的應用是AR(p)與MA(q)的組合,因此也被稱(chēng)之為混合模型。ARMA(p,q)模型的一般表達式如下:2.1時(shí)間序列觀(guān)察分析及平穩化處理X.=ao+aX-:+azX-+..+apX.-.+e.-對非平穩的時(shí)間序列采用時(shí)間序列分析會(huì )產(chǎn)β:e-1- Bx∈:z- "- Be1-q,(1)生偽回歸模型,為了防止這一問(wèn)題的產(chǎn)生,首先要ap≠0,β≠0,對時(shí)間序列的原數據進(jìn)行觀(guān)察分析。E(e)=0, Var(e)=o',E(ee)=0,s≠t,E利用Eviews3.1軟件做出河南省在1979一(e,X,)=0,Vs